PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

SFGV и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и DFAI

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%10.71%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с FEGESFGV с VFMOSFGV с BINC
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий SFGV и DFAI

SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

SFGV
Sequoia Global Value ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

SFGV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.79

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.44

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.74

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

10.73

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.75

+0.44

Корреляция

Корреляция между SFGV и DFAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и DFAI

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что сопоставимо с доходностью DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и DFAI

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-27.44%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.95%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-6.23%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-5.21%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.79%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и DFAI

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.97%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.65%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.73%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.81%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

15.66%

-2.30%