PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SFGV returned 26.07% vs 25.22% for DFAI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

SFGV

1 день
0.58%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и DFAI

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		12.02%18.84%10.71%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%7.15%

Correlation

The correlation between SFGV and DFAI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between SFGV and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и DFAI

Секторы
SFGV
DFAI

Потребительский циклический сектор

15.3%
8.6%

Промышленность

13.7%
19.5%

Здравоохранение

12.7%
8.8%

Энергетика

11.4%
6.8%

Технологии

11.4%
9.3%

Финансовые услуги

10.5%
22.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
6.4%

Сырьевые материалы

6.0%
8.8%

Недвижимость

5.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.7%

Коммунальные услуги

1.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

SFGV
15.3%
DFAI
8.6%

Промышленность

SFGV
13.7%
DFAI
19.5%

Здравоохранение

SFGV
12.7%
DFAI
8.8%

Энергетика

SFGV
11.4%
DFAI
6.8%

Технологии

SFGV
11.4%
DFAI
9.3%

Финансовые услуги

SFGV
10.5%
DFAI
22.5%

Потребительский защитный сектор

SFGV
8.8%
DFAI
6.4%

Сырьевые материалы

SFGV
6.0%
DFAI
8.8%

Недвижимость

SFGV
5.9%
DFAI
1.5%

Коммуникационные услуги

SFGV
3.4%
DFAI
3.7%

Коммунальные услуги

SFGV
1.0%
DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с CGCVSFGV с WRNDSFGV с GSWOSFGV с VEGASFGV с VOOSFGV с FDEV
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

SFGV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.80

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.54

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.31

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

9.08

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.80

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.79

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SFGV и DFAI

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-27.44%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.95%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-5.12%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.79%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и DFAI

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 2.83%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.39%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

11.71%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

14.07%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

15.92%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

15.70%

-2.45%

Сравнение комиссий SFGV и DFAI

SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и DFAI

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что сопоставимо с доходностью DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.24%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and DFAI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to SFGV (2.83%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs DFAI's -27.44%.

On 1-year performance, SFGV leads with 26.07% vs 25.22% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFGV has performed better with a 26.07% return vs 25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for SFGV.

SFGV and DFAI have nearly identical dividend yields, around 2.24%.

They also come from different issuers: Sequoia and Dimensional. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.18% for DFAI.

SFGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор