PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

SFGV и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и BINC

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%10.71%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с FEGESFGV с AVALXSFGV с VFMOSFGV с WLDR
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий SFGV и BINC

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

BINC
iShares Flexible Income Active ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

SFGV vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.79

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.36

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.00

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.16

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

2.32

-1.13

Корреляция

Корреляция между SFGV и BINC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и BINC

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BINC в 5.92%

TTM202520242023
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%0.00%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и BINC

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-2.69%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-2.69%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.87%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-0.33%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.66%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и BINC

Sequoia Global Value ETF (SFGV) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SFGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

1.29%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

1.72%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

2.95%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

3.03%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

3.03%

+10.33%