PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFENX с VEMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) and VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - SFENX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Charles Schwab, while VEMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SFENX returned 11.30%/yr vs 8.94%/yr for VEMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SFENX charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for VEMIX.

Доходность

Сравнение доходности SFENX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 11.30% против 8.94% соответственно.

SFENX

1 день
-1.28%
1 месяц
2.34%
С начала года
15.78%
6 месяцев
16.43%
1 год
36.57%
3 года*
21.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.30%

VEMIX

1 день
-1.24%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.99%
1 год
30.01%
3 года*
18.19%
5 лет*
5.24%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFENX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		15.78%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		12.59%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Correlation

The correlation between SFENX and VEMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.94

The correlation between SFENX and VEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Доходность на риск

SFENX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXVEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.17

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.00

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.83

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

10.53

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.17

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SFENX и VEMIX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и VEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFENXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-66.43%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-11.05%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-15.77%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-32.52%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-36.04%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.24%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-15.99%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.96%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и VEMIX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFENXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.22%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.89%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

14.37%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.38%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.46%

+0.46%

Сравнение комиссий SFENX и VEMIX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и VEMIX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VEMIX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.40%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.39%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SFENX and VEMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEMIX has higher volatility (5.22%) compared to SFENX (4.78%). In terms of maximum drawdown, SFENX dropped -47.19% vs VEMIX's -66.43%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFENX и VEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор