Сравнение SFENX с PONAX
SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - SFENX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Charles Schwab, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, SFENX returned 11.08%/yr vs 4.29%/yr for PONAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SFENX charges 0.39%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и PONAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 11.08% против 4.29% соответственно.
SFENX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.08%
PONAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам SFENX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 12.70% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.74% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Correlation
The correlation between SFENX and PONAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFENX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
SFENX
PONAX
Сравнение SFENX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFENX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.01 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 6.70 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFENX и PONAX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и PONAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFENX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -13.64% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -3.69% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -3.90% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -13.64% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -13.64% | -25.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.12% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -1.79% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.10% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и PONAX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFENX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 1.66% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 3.34% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 4.13% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 4.83% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 4.22% | +12.69% |
Сравнение комиссий SFENX и PONAX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и PONAX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PONAX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.43% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.49% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
SFENX and PONAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFENX has higher volatility (5.58%) compared to PONAX (1.66%). In terms of maximum drawdown, SFENX dropped -47.19% vs PONAX's -13.64%.
SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFENX и PONAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор