PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-13.63%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий SFENX и LCSMX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

SFENX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.92

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.47

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.11

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

16.92

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.92

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между SFENX и LCSMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и LCSMX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и LCSMX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-39.72%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-15.39%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-39.72%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-13.80%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-13.97%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.74%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и LCSMX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

12.00%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

17.91%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

22.02%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.90%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.35%

-2.36%