PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 0.92%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с FSSGX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX

Сравнение комиссий LCSMX и DESIX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DESIX в 0.46%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

1.77

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

2.31

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.93

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

7.24

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа DESIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.77

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между LCSMX и DESIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и DESIX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DESIX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и DESIX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-36.03%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-12.70%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-29.09%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-10.73%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-7.86%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.39%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и DESIX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

7.81%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.13%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

15.63%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

18.19%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.53%

+0.82%