PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с GERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с GERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и GERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и GERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFENX показывает доходность 5.03%, а GERIX немного выше – 5.19%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции GERIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.79% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с DFEVXGERIX с eem

Сравнение комиссий SFENX и GERIX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GERIX в 1.09%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFENX vs. GERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c GERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXGERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.95

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.50

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.48

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

9.71

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. GERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GERIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и GERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXGERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.18

+0.23

Корреляция

Корреляция между SFENX и GERIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и GERIX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности GERIX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и GERIX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки GERIX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и GERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXGERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-65.24%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.26%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-37.26%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-41.58%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-10.98%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-14.99%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.38%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и GERIX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXGERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.32%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.11%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

18.40%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.30%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.56%

-0.57%