PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с GERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFENX с GERIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) and GERIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SFENX returned 11.30%/yr vs 11.43%/yr for GERIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SFENX charges 0.39%/yr vs 1.09%/yr for GERIX.

Доходность

Сравнение доходности SFENX и GERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у GERIX с доходностью 31.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFENX имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции GERIX немного впереди с 11.43%.

SFENX

1 день
-1.28%
1 месяц
2.34%
С начала года
15.78%
6 месяцев
16.43%
1 год
36.57%
3 года*
21.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.30%

GERIX

1 день
-0.61%
1 месяц
8.38%
С начала года
31.96%
6 месяцев
35.62%
1 год
59.25%
3 года*
26.68%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFENX и GERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		15.78%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		31.96%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%

Correlation

The correlation between SFENX and GERIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.92

The correlation between SFENX and GERIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX
Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с PEPFXGERIX с EEMGERIX с DFEVXGERIX с GSPKX

Доходность на риск

SFENX vs. GERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c GERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXGERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.37

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
4.17

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.68

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

18.56

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. GERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GERIX равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и GERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXGERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SFENX и GERIX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки GERIX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и GERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFENXGERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-65.24%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-13.26%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.47%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-37.26%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-41.58%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.61%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-14.87%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.33%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и GERIX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 4.78%, в то время как у Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFENXGERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.67%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

15.70%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

18.42%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.75%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.78%

-0.86%

Сравнение комиссий SFENX и GERIX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GERIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и GERIX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности GERIX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		1.68%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.40%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

SFENX and GERIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GERIX has higher volatility (7.67%) compared to SFENX (4.78%). In terms of maximum drawdown, SFENX dropped -47.19% vs GERIX's -65.24%.

GERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFENX и GERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор