- ISIN
- US38144N5692
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 4 окт. 2007 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) прибавил 32.8% с начала года. Текущая цена акции GERIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GERIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,519.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) показал доход в 32.77% с начала года и 62.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GERIX составила 11.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 32.77%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 62.46%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GERIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GERIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.21% | 6.01% | -9.96% | 12.85% | 7.92% | 3.63% | 32.77% | ||||||
| 2025 | 1.04% | 0.57% | 1.26% | 0.34% | 3.82% | 7.14% | 1.01% | 2.40% | 7.52% | 3.36% | -2.64% | 3.15% | 32.58% |
| 2024 | -3.08% | 7.00% | 1.43% | 0.59% | 1.28% | 2.99% | 0.22% | -0.45% | 4.37% | -3.65% | -2.23% | -0.46% | 7.76% |
| 2023 | 8.17% | -7.55% | 3.61% | -0.39% | -1.56% | 4.87% | 5.90% | -5.22% | -2.00% | -3.45% | 7.01% | 4.24% | 12.90% |
| 2022 | -1.03% | -1.97% | -1.80% | -6.26% | 2.30% | -8.66% | -0.62% | 0.25% | -12.11% | -3.66% | 14.74% | -2.45% | -21.20% |
| 2021 | 3.85% | 2.22% | -0.40% | 3.07% | 2.12% | 1.77% | -6.04% | 1.45% | -4.99% | -1.25% | -3.88% | 3.91% | 1.15% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund has an annualized alpha of -2.09%, beta of 0.91, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This fund participated in 104.47% of S&P 500 Index downside but only 87.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.09% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.09%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 87.86%
- Участие в снижении
- 104.47%
Комиссия
Комиссия GERIX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GERIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GERIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.93 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.91 | 13.52 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.12 | $0.32 | $0.20 | $2.08 | $0.13 | $0.19 | $0.20 | $0.58 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.67% | 2.22% | 1.38% | 3.91% | 2.64% | 21.39% | 1.14% | 1.97% | 2.25% | 5.38% | 1.33% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund показал максимальную просадку в 65.24%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 594 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.24%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 2y 4mo | 2y 10moмай 2008 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.58%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 16d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.68%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 9mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.32%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 1y 1mo | 1y 10moапр. 2015 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.54%окт. 2011 г. | 5mo 9d | 2y 9mo | 3y 2moапр. 2011 г. - июль 2014 г. |
Показатели просадок
| GERIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -56.78% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -9.10% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -18.90% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -25.43% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -33.92% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -10.72% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.97% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GERIX
Добавьте Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GERIX