PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с EEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		7.34%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		3.44%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции GERIX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.67% соответственно.

GERIX

1 день
2.04%
1 месяц
-2.28%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.83%
1 год
37.38%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.01%

EEM

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.13%
С начала года
3.44%
6 месяцев
6.16%
1 год
32.02%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.38%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVXGERIX с eem
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий GERIX и EEM

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GERIX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.59

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.16

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.38

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

8.92

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между GERIX и EEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и EEM

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности EEM в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.07%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.15%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и EEM

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-66.43%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.52%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-37.82%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-39.82%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-10.61%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-16.12%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.61%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и EEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) составляет 8.12%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что GERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

9.48%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

15.16%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

20.28%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.43%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

20.32%

-2.75%