PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERIX с EEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GERIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GERIX returned 11.50%/yr vs 9.93%/yr for EEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GERIX charges 1.09%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности GERIX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 32.77%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции GERIX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.93% соответственно.

GERIX

1 день
0.95%
1 месяц
10.51%
С начала года
32.77%
6 месяцев
36.33%
1 год
62.46%
3 года*
26.94%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.50%

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERIX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		32.77%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between GERIX and EEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.93

The correlation between GERIX and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с PEPFXGERIX с DFEVXGERIX с GSPKXGERIX с SFENX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

GERIX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
2.81

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.62

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

4.15

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

15.99

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

2.81

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GERIX и EEM

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERIXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-66.43%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.52%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-17.29%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-37.71%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-39.82%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-16.02%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.50%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и EEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) составляет 7.62%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что GERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERIXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.52%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

17.42%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.97%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

18.91%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

20.50%

-2.72%

Сравнение комиссий GERIX и EEM

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и EEM

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		1.67%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GERIX and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.52%) compared to GERIX (7.62%). In terms of maximum drawdown, GERIX dropped -65.24% vs EEM's -66.43%.

GERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERIX и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор