Сравнение GERIX с CEMVX
GERIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund) and CEMVX (Causeway Emerging Markets Investor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GERIX returned 11.50%/yr vs 12.08%/yr for CEMVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GERIX charges 1.09%/yr vs 1.36%/yr for CEMVX.
Доходность
Сравнение доходности GERIX и CEMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERIX показывает доходность 32.77%, что значительно ниже, чем у CEMVX с доходностью 36.42%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям CEMVX по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.08% соответственно.
GERIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 32.77%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 62.46%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.50%
CEMVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 36.42%
- 6 месяцев
- 40.94%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- 32.60%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам GERIX и CEMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund | 32.77% | 32.58% | 7.76% | 12.90% | -21.20% | 1.15% | 20.65% | 13.69% | -16.12% | 39.32% |
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor | 36.42% | 35.92% | 14.62% | 16.83% | -23.20% | -1.10% | 16.73% | 16.39% | -18.06% | 39.48% |
Correlation
The correlation between GERIX and CEMVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between GERIX and CEMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERIX vs. CEMVX — Ранг доходности на риск
GERIX
CEMVX
Сравнение GERIX c CEMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERIX | CEMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.65 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 5.24 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.91 | 20.83 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERIX | CEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 3.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GERIX и CEMVX
Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки CEMVX в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и CEMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERIX | CEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -69.02% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -13.68% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -18.01% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -36.80% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -39.88% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -16.02% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.43% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERIX и CEMVX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) составляет 7.62%, в то время как у Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что GERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERIX | CEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.25% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 16.97% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 19.98% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.67% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 18.39% | -0.61% |
Сравнение комиссий GERIX и CEMVX
GERIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CEMVX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERIX и CEMVX
Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что сопоставимо с доходностью CEMVX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor | 1.66% | 2.26% | 3.45% | 4.55% | 4.40% | 22.65% | 1.18% | 1.79% | 1.54% | 1.36% | 1.30% | 1.48% |
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund | 1.67% | 2.22% | 1.38% | 3.91% | 2.64% | 21.39% | 1.14% | 1.97% | 2.25% | 5.38% | 1.33% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GERIX and CEMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CEMVX has higher volatility (8.25%) compared to GERIX (7.62%). In terms of maximum drawdown, GERIX dropped -65.24% vs CEMVX's -69.02%.
CEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERIX и CEMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор