PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с CEMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERIX с CEMVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GERIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund) and CEMVX (Causeway Emerging Markets Investor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GERIX returned 11.08%/yr vs 11.60%/yr for CEMVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GERIX charges 1.09%/yr vs 1.36%/yr for CEMVX.

Доходность

Сравнение доходности GERIX и CEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 26.50%, что значительно ниже, чем у CEMVX с доходностью 28.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GERIX имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции CEMVX немного впереди с 11.60%.

GERIX

1 день
-5.48%
1 месяц
2.61%
С начала года
26.50%
6 месяцев
27.76%
1 год
46.92%
3 года*
24.54%
5 лет*
7.73%
10 лет*
11.08%

CEMVX

1 день
-6.07%
1 месяц
1.61%
С начала года
28.52%
6 месяцев
30.03%
1 год
51.17%
3 года*
29.14%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERIX и CEMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		26.50%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		28.52%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%

Correlation

The correlation between GERIX and CEMVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.95

The correlation between GERIX and CEMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Causeway Emerging Markets Investor

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с PEPFXGERIX с EEMGERIX с DFEVXGERIX с GSPKXGERIX с SFENX
Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с CIOVXCEMVX с CEMIXCEMVX с CGVIXCEMVX с CVISXCEMVX с EMPTXCEMVX с CIVIXCEMVX с DRESX

Доходность на риск

GERIX vs. CEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c CEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERIXCEMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.41

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.88

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.16

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

15.59

-1.27

GERIX vs. CEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMVX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и CEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERIX и CEMVX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки CEMVX в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и CEMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERIXCEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-69.02%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.68%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-18.01%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-36.53%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-39.88%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.07%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-15.99%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и CEMVX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) составляет 12.37%, в то время как у Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что GERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERIXCEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

14.04%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

21.29%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

23.59%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

18.55%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.73%

-0.69%

Сравнение комиссий GERIX и CEMVX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CEMVX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и CEMVX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что сопоставимо с доходностью CEMVX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		1.76%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		1.75%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GERIX and CEMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CEMVX has higher volatility (14.04%) compared to GERIX (12.37%). In terms of maximum drawdown, GERIX dropped -65.24% vs CEMVX's -69.02%.

CEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERIX и CEMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор