PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERIX с DFEVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GERIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GERIX returned 11.50%/yr vs 11.65%/yr for DFEVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GERIX charges 1.09%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.

Доходность

Сравнение доходности GERIX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 32.77%, что значительно выше, чем у DFEVX с доходностью 25.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GERIX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции DFEVX немного впереди с 11.65%.

GERIX

1 день
0.95%
1 месяц
10.51%
С начала года
32.77%
6 месяцев
36.33%
1 год
62.46%
3 года*
26.94%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.50%

DFEVX

1 день
0.93%
1 месяц
9.39%
С начала года
25.72%
6 месяцев
28.51%
1 год
49.44%
3 года*
23.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERIX и DFEVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		32.77%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		25.72%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Correlation

The correlation between GERIX and DFEVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.93

The correlation between GERIX and DFEVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с PEPFXGERIX с EEMGERIX с GSPKXGERIX с SFENX
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW

Доходность на риск

GERIX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXDFEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
3.55

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
4.61

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.68

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

4.42

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

16.88

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

3.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.52

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GERIX и DFEVX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и DFEVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERIXDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-67.59%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.35%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-16.17%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-23.52%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-47.53%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-16.49%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.97%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и DFEVX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERIXDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.05%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

11.95%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.14%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

13.95%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.56%

+2.22%

Сравнение комиссий GERIX и DFEVX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и DFEVX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DFEVX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		2.98%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		1.67%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GERIX and DFEVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GERIX has higher volatility (7.62%) compared to DFEVX (6.05%). In terms of maximum drawdown, GERIX dropped -65.24% vs DFEVX's -67.59%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 3.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERIX и DFEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор