PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с DFEVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и DFEVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у DFEVX с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.34% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с eem
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV

Сравнение комиссий GERIX и DFEVX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

GERIX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXDFEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.09

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.63

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.56

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

9.58

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между GERIX и DFEVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и DFEVX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DFEVX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и DFEVX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и DFEVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-67.59%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.47%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-23.52%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-47.53%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-9.90%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-16.58%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.06%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и DFEVX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.70%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

10.28%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

14.51%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.67%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

15.48%

+2.08%