PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с PEPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и PEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у PEPFX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.94% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с SFENXGERIX с DFEVXGERIX с eem
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMXPEPFX с FERGX

Сравнение комиссий GERIX и PEPFX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GERIX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXPEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.71

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.14

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.00

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

7.79

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEPFX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между GERIX и PEPFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и PEPFX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PEPFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и PEPFX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и PEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-46.88%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.12%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-28.31%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-46.88%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-8.18%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-11.24%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.10%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и PEPFX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.89%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.31%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.59%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.91%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.40%

+0.16%