Сравнение GERIX с PEPFX
GERIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund) and PEPFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GERIX returned 11.50%/yr vs 12.11%/yr for PEPFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GERIX charges 1.09%/yr vs 0.85%/yr for PEPFX.
Доходность
Сравнение доходности GERIX и PEPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERIX показывает доходность 32.77%, что значительно выше, чем у PEPFX с доходностью 18.30%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.11% соответственно.
GERIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 32.77%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 62.46%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.50%
PEPFX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам GERIX и PEPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund | 32.77% | 32.58% | 7.76% | 12.90% | -21.20% | 1.15% | 20.65% | 13.69% | -16.12% | 39.32% |
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 18.30% | 20.60% | 2.45% | 22.46% | -10.50% | 15.79% | 9.76% | 13.56% | -12.62% | 29.07% |
Correlation
The correlation between GERIX and PEPFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between GERIX and PEPFX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERIX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск
GERIX
PEPFX
Сравнение GERIX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERIX | PEPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.43 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.22 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.91 | 10.78 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERIX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.27 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GERIX и PEPFX
Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и PEPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERIX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -46.88% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -9.99% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -22.09% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -28.31% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -46.88% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -11.11% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.97% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERIX и PEPFX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERIX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.66% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 11.97% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 14.16% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.88% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.29% | +0.49% |
Сравнение комиссий GERIX и PEPFX
GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERIX и PEPFX
Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PEPFX в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund | 1.67% | 2.22% | 1.38% | 3.91% | 2.64% | 21.39% | 1.14% | 1.97% | 2.25% | 5.38% | 1.33% | 1.34% |
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 2.46% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
GERIX and PEPFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GERIX has higher volatility (7.62%) compared to PEPFX (4.66%). In terms of maximum drawdown, GERIX dropped -65.24% vs PEPFX's -46.88%.
GERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERIX и PEPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор