PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.34% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий SFENX и BEMIX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFENX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.82

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.53

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.01

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

16.28

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.82

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между SFENX и BEMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и BEMIX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и BEMIX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-46.05%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.07%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-36.37%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-46.05%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-9.61%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-14.32%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и BEMIX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.06%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.81%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

17.53%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.20%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.98%

+0.01%