Сравнение SFBDX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
SFBDX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SFBDX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBDX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | -0.68% | 5.11% | 0.65% | 4.05% | -6.83% | 0.65% | 7.01% | 6.23% | 0.62% | 3.65% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SFBDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
SFBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.76%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFBDX и USMTX
SFBDX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFBDX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
SFBDX
USMTX
Сравнение SFBDX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBDX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.86 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 6.92 | -5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.29 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 6.97 | -5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 36.30 | -30.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBDX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.86 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 2.60 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.09 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между SFBDX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBDX и USMTX
Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 3.03% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFBDX и USMTX
Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBDX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -1.98% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -0.40% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -1.92% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.30% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.19% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.08% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBDX и USMTX
State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBDX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.22% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.40% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 0.70% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.72% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 0.75% | +2.64% |