Сравнение SFAAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SFAAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFAAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | -2.72% | 11.39% | 14.61% | 16.64% | -17.03% | 15.76% | 16.21% | 21.52% | -2.82% | 12.25% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SFAAX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SFAAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.28% соответственно.
SFAAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.47%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFAAX и TPDAX
SFAAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SFAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SFAAX
TPDAX
Сравнение SFAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFAAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.18 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.82 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.59 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 13.57 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.18 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SFAAX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFAAX и TPDAX
Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 13.01% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFAAX и TPDAX
Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -22.29% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -7.58% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -17.58% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.32% | -22.29% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.97% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.94% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.01% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFAAX и TPDAX
Текущая волатильность для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) составляет 3.28%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.40% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 9.86% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 12.29% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 10.14% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 9.87% | +1.50% |