Сравнение SFAAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SFAAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFAAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | -2.72% | 11.39% | 14.61% | 16.64% | -17.03% | 15.76% | 16.21% | 21.52% | -2.82% | 12.25% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SFAAX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SFAAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.47% против 0.87% соответственно.
SFAAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.47%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFAAX и QBDSX
SFAAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
SFAAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SFAAX
QBDSX
Сравнение SFAAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFAAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.60 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.87 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.89 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.43 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.60 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.17 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.15 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SFAAX и QBDSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFAAX и QBDSX
Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAAX Allspring Index Asset Allocation Fund | 13.01% | 12.65% | 12.74% | 7.46% | 4.98% | 5.92% | 3.77% | 3.60% | 3.88% | 1.27% | 1.66% | 6.34% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SFAAX и QBDSX
Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -18.38% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -3.09% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -7.40% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.32% | -18.38% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -8.41% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -6.83% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.80% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFAAX и QBDSX
Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.40% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.77% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 3.77% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 4.32% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 5.26% | +6.11% |