PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFAAX с EVSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFAAX с EVSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX).

SFAAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 12 нояб. 1986 г.. EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SFAAX и EVSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFAAX и EVSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		-2.72%11.39%14.61%16.64%-17.03%15.76%16.21%21.52%-2.82%12.25%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		-3.97%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%

Доходность по периодам

С начала года, SFAAX показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у EVSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции SFAAX уступали акциям EVSAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.81% соответственно.

SFAAX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
10.22%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.47%

EVSAX

1 день
2.98%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.73%
1 год
19.59%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Index Asset Allocation Fund

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Часто сравнивают с SFAAX:
SFAAX с VOOSFAAX с SPYSFAAX с VBIAXSFAAX с FEPIXSFAAX с WFIOXSFAAX с VBINXSFAAX с VTI
Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с SWPPXEVSAX с PRPFXEVSAX с VYMEVSAX с VFIFXEVSAX с FGRIXEVSAX с RICGX

Сравнение комиссий SFAAX и EVSAX

SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EVSAX в 0.86%.

SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Доходность на риск

SFAAX vs. EVSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFAAX
Ранг доходности на риск SFAAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFAAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFAAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFAAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFAAX c EVSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFAAXEVSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.10

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.77

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

8.49

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFAAX vs. EVSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFAAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSAX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFAAX и EVSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFAAXEVSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между SFAAX и EVSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFAAX и EVSAX

Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности EVSAX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		13.01%12.65%12.74%7.46%4.98%5.92%3.77%3.60%3.88%1.27%1.66%6.34%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		5.77%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%

Просадки

Сравнение просадок SFAAX и EVSAX

Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки EVSAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и EVSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFAAXEVSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.78%

-53.73%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-11.69%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-27.72%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.32%

-33.03%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.93%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-9.78%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.44%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SFAAX и EVSAX

Текущая волатильность для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) составляет 3.28%, в то время как у Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFAAXEVSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.30%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

9.82%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

18.35%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

17.59%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

18.37%

-7.00%