PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFAAX с EVSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFAAX с EVSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFAAX (Allspring Index Asset Allocation Fund) and EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) are both mutual funds - SFAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SFAAX returned 9.35%/yr vs 15.44%/yr for EVSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SFAAX charges 1.08%/yr vs 0.86%/yr for EVSAX.

Доходность

Сравнение доходности SFAAX и EVSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFAAX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у EVSAX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции SFAAX уступали акциям EVSAX по среднегодовой доходности: 9.35% против 15.44% соответственно.

SFAAX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.70%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.35%
10 лет*
9.35%

EVSAX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.43%
1 год
29.16%
3 года*
24.15%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFAAX и EVSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		6.55%11.39%14.61%16.64%-17.03%15.76%16.21%21.52%-2.82%12.25%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		11.45%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%

Correlation

The correlation between SFAAX and EVSAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1990 г.

0.91

The correlation between SFAAX and EVSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Index Asset Allocation Fund

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Часто сравнивают с SFAAX:
SFAAX с VOOSFAAX с SPYSFAAX с WFIOXSFAAX с FEPIXSFAAX с VBINXSFAAX с VBIAXSFAAX с VTI
Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с SWPPXEVSAX с VFIFXEVSAX с VYMEVSAX с FTRIXEVSAX с RICGX

Доходность на риск

SFAAX vs. EVSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFAAX
Ранг доходности на риск SFAAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFAAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFAAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFAAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFAAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFAAX c EVSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFAAXEVSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.41

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.30

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.39

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

15.59

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFAAX vs. EVSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFAAX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSAX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFAAX и EVSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFAAXEVSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SFAAX и EVSAX

Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки EVSAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и EVSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFAAXEVSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.78%

-53.73%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-8.65%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-19.00%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-27.72%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.32%

-33.03%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.65%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.74%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.87%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SFAAX и EVSAX

Текущая волатильность для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) составляет 2.10%, в то время как у Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFAAXEVSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.04%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.20%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

12.19%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

17.57%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

18.39%

-7.00%

Сравнение комиссий SFAAX и EVSAX

SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EVSAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFAAX и EVSAX

Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности EVSAX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		4.97%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		11.88%12.65%12.74%7.46%4.98%5.92%3.77%3.60%3.88%1.27%1.66%6.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SFAAX and EVSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVSAX has higher volatility (3.04%) compared to SFAAX (2.10%). In terms of maximum drawdown, SFAAX dropped -47.78% vs EVSAX's -53.73%.

EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFAAX и EVSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор