PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFAAX с ESPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFAAX с ESPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFAAX (Allspring Index Asset Allocation Fund) and ESPAX (Allspring Special Small Cap Value Fund) are both mutual funds - SFAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while ESPAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SFAAX returned 9.35%/yr vs 7.85%/yr for ESPAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFAAX charges 1.08%/yr vs 1.24%/yr for ESPAX.

Доходность

Сравнение доходности SFAAX и ESPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFAAX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у ESPAX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции SFAAX превзошли акции ESPAX по среднегодовой доходности: 9.35% против 7.85% соответственно.

SFAAX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.70%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.35%
10 лет*
9.35%

ESPAX

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.89%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.05%
1 год
15.13%
3 года*
8.45%
5 лет*
2.97%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFAAX и ESPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		6.55%11.39%14.61%16.64%-17.03%15.76%16.21%21.52%-2.82%12.25%
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.39%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%11.08%

Correlation

The correlation between SFAAX and ESPAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 1993 г.

0.74

The correlation between SFAAX and ESPAX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Index Asset Allocation Fund

Allspring Special Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SFAAX:
SFAAX с VOOSFAAX с SPYSFAAX с WFIOXSFAAX с FEPIXSFAAX с VBINXSFAAX с VBIAXSFAAX с VTI
Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с VSCIXESPAX с FXAIXESPAX с AVUVESPAX с EKJAXESPAX с SENAXESPAX с EVUAX

Доходность на риск

SFAAX vs. ESPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFAAX
Ранг доходности на риск SFAAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFAAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFAAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFAAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFAAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFAAX c ESPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFAAXESPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.82

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.35

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.07

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

3.13

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFAAX vs. ESPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFAAX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ESPAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFAAX и ESPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFAAXESPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.82

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SFAAX и ESPAX

Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки ESPAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и ESPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFAAXESPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.78%

-61.14%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-13.58%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-24.80%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-26.84%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.32%

-43.28%

+18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-3.57%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.15%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

4.64%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SFAAX и ESPAX

Текущая волатильность для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) составляет 2.10%, в то время как у Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFAAXESPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

5.04%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

12.21%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

17.78%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

20.21%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

21.40%

-10.01%

Сравнение комиссий SFAAX и ESPAX

SFAAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ESPAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFAAX и ESPAX

Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности ESPAX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		7.62%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		11.88%12.65%12.74%7.46%4.98%5.92%3.77%3.60%3.88%1.27%1.66%6.34%

Часто задаваемые вопросы

SFAAX and ESPAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPAX has higher volatility (5.04%) compared to SFAAX (2.10%). In terms of maximum drawdown, SFAAX dropped -47.78% vs ESPAX's -61.14%.

SFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFAAX и ESPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор