PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEVN с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEVN с SPYD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEVN (Seven Hills Realty Trust) is a stock, while SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 5 years, SEVN returned 3.73%/yr vs 7.06%/yr for SPYD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEVN и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven Hills Realty Trust (SEVN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEVN показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.88%.

SEVN

1 день
0.35%
1 месяц
0.95%
С начала года
2.02%
6 месяцев
6.57%
1 год
-18.47%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

SPYD

1 день
0.21%
1 месяц
1.91%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.91%
1 год
19.05%
3 года*
14.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEVN и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEVN
Seven Hills Realty Trust		2.02%-24.34%12.15%61.84%-3.75%2.18%-6.72%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.88%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%19.45%

Correlation

The correlation between SEVN and SPYD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.34

The correlation between SEVN and SPYD shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Hills Realty Trust

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SEVN:
SEVN с ABRSEVN с SPGSEVN с ARCCSEVN с SLGSEVN с ALXSEVN с SPYISEVN с SPY
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

SEVN vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVN
Ранг доходности на риск SEVN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEVN c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEVNSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.64

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.47

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.71

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

7.87

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEVN vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEVN на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVN и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEVNSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.64

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.44

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.48

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SEVN и SPYD

Максимальная просадка SEVN за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEVNSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.88%

-46.42%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-7.05%

-24.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.87%

-16.13%

-17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-22.25%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.23%

0.00%

-28.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-6.17%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.90%

2.42%

+20.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SEVN и SPYD

Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEVNSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

2.70%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

7.72%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.00%

11.65%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

16.13%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

19.77%

+6.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVN и SPYD

Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности SPYD в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEVN
Seven Hills Realty Trust		13.16%14.16%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.15%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SEVN and SPYD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEVN has higher volatility (5.90%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -39.88% vs SPYD's -46.42%.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEVN и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор