PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.33%/yr vs 17.74%/yr for XLE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SETM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и XLE

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%-11.03%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%0.89%

Correlation

The correlation between SETM and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.27

The correlation between SETM and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SETM и XLE

Секторы
SETM
XLE

Сырьевые материалы

73.2%

-

Энергетика

25.8%
100.0%

Промышленность

0.9%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
XLE

-

Энергетика

SETM
25.8%
XLE
100.0%

Промышленность

SETM
0.9%
XLE

-

Технологии

SETM
0.1%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

XLE

-

Финансовые услуги

SETM

-

XLE

-

Здравоохранение

SETM

-

XLE

-

Недвижимость

SETM

-

XLE

-

Коммунальные услуги

SETM

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SETM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.36

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.01

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

4.00

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

11.60

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.36

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SETM и XLE

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-71.26%

+28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.05%

-13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-20.14%

-22.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-6.09%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-17.98%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

4.15%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и XLE

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

8.25%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

16.51%

+18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.74%

20.50%

+24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

26.01%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

29.58%

+6.98%

Сравнение комиссий SETM и XLE

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и XLE

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SETM and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.68%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs XLE's -71.26%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.33% vs 17.74% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.33% return vs 17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.25% for SETM.

SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.08% for XLE.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор