Сравнение SETM с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
SETM и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SETM и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETM и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETM и XLE
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
SETM vs. XLE — Ранг доходности на риск
SETM
XLE
Сравнение SETM c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.18 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.56 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 1.61 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 4.23 | +14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.18 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SETM и XLE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и XLE
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок SETM и XLE
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -71.26% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -18.79% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -5.74% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -18.05% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 7.15% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и XLE
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 6.45% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 14.46% | +22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 25.21% | +20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 26.09% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 29.50% | +6.72% |