PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с URA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.33%/yr vs 38.50%/yr for URA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности SETM и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 17.67%.

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.23%
С начала года
17.67%
6 месяцев
7.07%
1 год
59.25%
3 года*
38.50%
5 лет*
21.33%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и URA

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%-11.03%
URA
Global X Uranium ETF		17.67%67.18%-0.58%26.85%

Correlation

The correlation between SETM and URA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.72

The correlation between SETM and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и URA

Секторы
SETM
URA

Сырьевые материалы

73.2%
5.0%

Энергетика

25.8%
57.0%

Промышленность

0.9%
21.9%

Технологии

0.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.4%

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
URA
5.0%

Энергетика

SETM
25.8%
URA
57.0%

Промышленность

SETM
0.9%
URA
21.9%

Технологии

SETM
0.1%
URA
0.9%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
URA

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

URA

-

Финансовые услуги

SETM

-

URA

-

Здравоохранение

SETM

-

URA

-

Недвижимость

SETM

-

URA

-

Коммунальные услуги

SETM

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

SETM vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.19

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.82

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

2.09

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

4.42

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа URA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.19

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.05

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SETM и URA

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-93.54%

+50.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-28.43%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-37.81%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-42.94%

+34.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-75.00%

+60.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

13.46%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и URA

Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 13.68%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

15.92%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

38.23%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.74%

50.13%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

43.60%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

37.72%

-1.16%

Сравнение комиссий SETM и URA

SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и URA

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности URA в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.15%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

SETM and URA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.92%) compared to SETM (13.68%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs URA's -93.54%.

On 3-year performance, URA leads with 38.50% vs 30.33% for SETM. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 13.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URA has performed better with a 38.50% return vs 30.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.25% for SETM.

SETM is categorized as Energy Equities, while URA is Commodity Producers Equities. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.69% for URA.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор