PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с SLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с SLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Critical Materials ETF) and SLX (VanEck Vectors Steel ETF) are both Materials funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index while SLX tracks the NYSE Arca Steel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 24.13%/yr vs 20.63%/yr for SLX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for SLX.

Доходность

Сравнение доходности SETM и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Critical Materials ETF (SETM) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 18.05%.

SETM

1 день
-2.39%
1 месяц
-10.33%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.80%
1 год
88.59%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLX

1 день
-1.57%
1 месяц
-6.08%
С начала года
18.05%
6 месяцев
17.21%
1 год
56.97%
3 года*
20.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и SLX

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		8.50%95.27%-13.24%-13.11%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		18.05%47.45%-17.94%10.23%

Correlation

The correlation between SETM and SLX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.65

The correlation between SETM and SLX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и SLX

Секторы
SETM
SLX

Сырьевые материалы

76.0%
93.2%

Энергетика

22.9%
3.5%

Промышленность

1.0%
3.3%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
76.0%
SLX
93.2%

Энергетика

SETM
22.9%
SLX
3.5%

Промышленность

SETM
1.0%
SLX
3.3%

Технологии

SETM
0.1%
SLX

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
SLX

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

SLX

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

SLX

-

Финансовые услуги

SETM

-

SLX

-

Здравоохранение

SETM

-

SLX

-

Недвижимость

SETM

-

SLX

-

Коммунальные услуги

SETM

-

SLX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Critical Materials ETF

VanEck Vectors Steel ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO
Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT

Доходность на риск

SETM vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETMSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.27

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.99

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.50

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

11.66

-1.94

SETM vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETM и SLX

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и SLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-82.14%

+39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-16.35%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-27.39%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-11.79%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-38.63%

+23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

4.90%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и SLX

Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

9.46%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.56%

19.36%

+18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.76%

25.23%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

27.83%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

30.90%

+6.33%

Сравнение комиссий SETM и SLX

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и SLX

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SLX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.44%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.31%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SETM and SLX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (17.26%) compared to SLX (9.46%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs SLX's -82.14%.

On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 20.63% for SLX. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.31% for SLX.

SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while SLX tracks NYSE Arca Steel Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.56% for SLX.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и SLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор