PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с SII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETM с SII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Inc (SII).

SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SETM и SII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Inc (SII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETM и SII

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-13.24%-11.03%
SII
Sprott Inc		50.26%137.17%27.39%-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 50.26%.

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

SII

1 день
2.71%
1 месяц
-11.10%
С начала года
50.26%
6 месяцев
79.50%
1 год
232.61%
3 года*
63.02%
5 лет*
33.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Sprott Inc

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO
Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с URASII с MUXSII с GBUGSII с LASR

Доходность на риск

SETM vs. SII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SII
Ранг доходности на риск SII: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c SII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMSIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

5.80

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

5.19

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.72

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

11.63

-6.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.61

32.03

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. SII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.14, что ниже коэффициента Шарпа SII равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и SII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

5.80

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.91

-0.36

Корреляция

Корреляция между SETM и SII составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и SII

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SII в 0.95%

TTM202520242023202220212020
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%
SII
Sprott Inc		0.95%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SETM и SII

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и SII.

Загрузка...

Показатели просадок

SETMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-47.81%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-20.01%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-11.80%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-21.14%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

7.26%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и SII

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Sprott Inc (SII) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

15.51%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

33.38%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

40.40%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

35.65%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

36.17%

+0.05%