Сравнение SETM с LITP
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 17.78%/yr vs -13.80%/yr for LITP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SETM и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью -11.53%.
SETM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -18.87%
- 6 месяцев
- -18.33%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -27.92%
- 6 месяцев
- -29.22%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- 75.34%
- 3 года*
- -13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | -1.21% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -11.53% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
Correlation
The correlation between SETM and LITP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between SETM and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SETM и LITP
Секторы
SETM
LITP
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SETM
LITP
Энергетика
SETM
LITP
-
Промышленность
SETM
LITP
-
Технологии
SETM
LITP
-
Потребительский защитный сектор
SETM
LITP
-
Коммуникационные услуги
SETM
-
LITP
-
Потребительский циклический сектор
SETM
-
LITP
-
Финансовые услуги
SETM
-
LITP
-
Здравоохранение
SETM
-
LITP
-
Недвижимость
SETM
-
LITP
-
Коммунальные услуги
SETM
-
LITP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. LITP — Ранг доходности на риск
SETM
LITP
Сравнение SETM c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 5.26 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и LITP
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -74.94% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.01% | -41.33% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -73.84% | +31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.01% | -41.33% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -42.27% | +27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 14.36% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и LITP
Текущая волатильность для Sprott Critical Materials ETF (SETM) составляет 9.76%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.15% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 41.32% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 60.01% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 47.74% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 47.74% | -10.52% |
Сравнение комиссий SETM и LITP
И SETM, и LITP имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и LITP
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности LITP в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.37% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.58% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and LITP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (11.15%) compared to SETM (9.76%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs LITP's -74.94%.
On 3-year performance, SETM leads with 17.78% vs -13.80% for LITP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 17.78% return vs -13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM and LITP have the same expense ratio: 0.65% per year.
LITP has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 1.58% for SETM.
SETM is categorized as Materials, while LITP is Lithium & Battery Metals. SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор