PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.33%/yr vs 20.68%/yr for IEZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности SETM и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и IEZ

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%-11.03%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%1.79%

Correlation

The correlation between SETM and IEZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.40

Over the past year, the correlation between SETM and IEZ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SETM и IEZ

Секторы
SETM
IEZ

Сырьевые материалы

73.2%

-

Энергетика

25.8%
98.8%

Промышленность

0.9%
0.6%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
IEZ

-

Энергетика

SETM
25.8%
IEZ
98.8%

Промышленность

SETM
0.9%
IEZ
0.6%

Технологии

SETM
0.1%
IEZ

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
IEZ

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

IEZ

-

Финансовые услуги

SETM

-

IEZ

-

Здравоохранение

SETM

-

IEZ

-

Недвижимость

SETM

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

SETM

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

SETM vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.23

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.92

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

8.91

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

24.26

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.03

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SETM и IEZ

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-92.52%

+49.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-10.32%

-15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-40.25%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-50.24%

+41.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-48.26%

+34.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

3.78%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и IEZ

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

8.22%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

20.16%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.74%

28.54%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

36.36%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

41.55%

-4.99%

Сравнение комиссий SETM и IEZ

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и IEZ

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and IEZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.68%) compared to IEZ (8.22%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs IEZ's -92.52%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.33% vs 20.68% for IEZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.33% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.16% for IEZ.

SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор