Сравнение SETM с DBE
SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.90%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SETM и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 27.22%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
SETM
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 33.66%
- 1 год
- 144.21%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам SETM и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 27.22% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -5.38% |
Correlation
The correlation between SETM and DBE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between SETM and DBE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. DBE — Ранг доходности на риск
SETM
DBE
Сравнение SETM c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 5.89 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 11.53 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.43 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.09 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SETM и DBE
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -86.69% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -14.41% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -23.89% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -30.27% | +22.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -57.31% | +43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 7.35% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и DBE
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 13.58% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 12.95% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.49% | 30.86% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 34.97% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.57% | 29.39% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 28.33% | +8.24% |
Сравнение комиссий SETM и DBE
SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и DBE
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.23% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and DBE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (13.58%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, SETM leads with 30.90% vs 23.42% for DBE. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.90% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.23% for SETM.
SETM is categorized as Energy Equities, while DBE is Oil & Gas. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.78% for DBE.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор