Сравнение SETM с COPX
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 17.78%/yr vs 26.24%/yr for COPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SETM и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 4.38%.
SETM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -18.87%
- 6 месяцев
- -18.33%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -8.66%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 73.12%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам SETM и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | -1.21% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 4.38% | 93.50% | 3.57% | -8.36% |
Correlation
The correlation between SETM and COPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between SETM and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SETM и COPX
Секторы
SETM
COPX
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Промышленность
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SETM
COPX
Энергетика
SETM
COPX
-
Промышленность
SETM
COPX
Технологии
SETM
COPX
-
Потребительский защитный сектор
SETM
COPX
-
Коммуникационные услуги
SETM
-
COPX
-
Потребительский циклический сектор
SETM
-
COPX
-
Финансовые услуги
SETM
-
COPX
-
Здравоохранение
SETM
-
COPX
-
Недвижимость
SETM
-
COPX
-
Коммунальные услуги
SETM
-
COPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. COPX — Ранг доходности на риск
SETM
COPX
Сравнение SETM c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.64 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 7.03 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и COPX
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -83.16% | +40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.01% | -27.82% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -39.72% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.01% | -21.70% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -39.17% | +23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 10.43% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и COPX
Текущая волатильность для Sprott Critical Materials ETF (SETM) составляет 9.76%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 13.82% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 39.72% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 45.35% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 37.25% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 35.81% | +1.41% |
Сравнение комиссий SETM и COPX
И SETM, и COPX имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и COPX
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности COPX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.58% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.58% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and COPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (13.82%) compared to SETM (9.76%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs COPX's -83.16%.
On 3-year performance, COPX leads with 26.24% vs 17.78% for SETM. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPX has performed better with a 26.24% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM and COPX have the same expense ratio: 0.65% per year.
COPX has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.58% for SETM.
SETM is categorized as Materials, while COPX is Copper. SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор