PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с COPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETM с COPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Copper Miners ETF (COPP).

SETM и COPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SETM и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETM и COPP

2026 (YTD)20252024
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-5.94%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		5.17%74.02%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью 5.17%.

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP

1 день
2.49%
1 месяц
-15.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
30.79%
1 год
87.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с SLVP

Сравнение комиссий SETM и COPP

И SETM, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.

SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF
COPP
Sprott Copper Miners ETF

Доходность на риск

SETM vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMCOPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.96

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.42

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

3.14

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.61

12.03

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа COPP равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.96

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.92

-0.37

Корреляция

Корреляция между SETM и COPP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и COPP

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности COPP в 2.25%

TTM202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.25%2.37%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SETM и COPP

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и COPP.

Загрузка...

Показатели просадок

SETMCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-44.37%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-28.91%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-17.51%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-14.33%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

7.54%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и COPP

Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 16.58%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETMCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

19.20%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

34.25%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

44.94%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

40.02%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

40.02%

-3.80%