Сравнение SETH с WNTR
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SETH is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs 73.88% for WNTR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETH charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности SETH и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 40.93%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью -7.49%.
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -52.84% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 54.43% |
Correlation
The correlation between SETH and WNTR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between SETH and WNTR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. WNTR — Ранг доходности на риск
SETH
WNTR
Сравнение SETH c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.74 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4.63 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.47 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.68 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и WNTR
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -42.65% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -42.65% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -24.53% | -36.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -20.98% | -33.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | 16.02% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и WNTR
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 9.81%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 13.12% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 44.34% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 50.83% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 52.42% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 52.42% | +17.11% |
Сравнение комиссий SETH и WNTR
SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и WNTR
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что меньше доходности WNTR в 116.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and WNTR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (13.12%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs -1.33% for SETH. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 10.91% for SETH.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор