Сравнение SETH с UVXY
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -73.19% for UVXY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SETH и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SETH и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -43.28% |
Correlation
The correlation between SETH and UVXY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SETH
UVXY
Сравнение SETH c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.99 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.48 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и UVXY
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -100.00% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -73.88% | +40.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -100.00% | +35.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -98.76% | +43.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 49.56% | -31.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 14.79%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 17.16% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 66.78% | -19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 85.47% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 103.82% | -34.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 112.00% | -42.71% |
Сравнение комиссий SETH и UVXY
И SETH, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и UVXY
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and UVXY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SETH (14.79%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -73.19% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for UVXY.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор