Сравнение SETH с UVXY
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 25.49% vs -70.71% for UVXY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SETH и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 31.55%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%.
SETH
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 46.77%
- С начала года
- 31.55%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам SETH и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 31.55% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -65.32% | -50.90% | -43.28% |
Correlation
The correlation between SETH and UVXY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SETH
UVXY
Сравнение SETH c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.96 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -1.43 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и UVXY
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -100.00% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -73.88% | +42.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.86% | -100.00% | +36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.96% | -98.76% | +43.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 49.63% | -31.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 14.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 19.34% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 67.22% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.49% | 85.95% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.24% | 103.85% | -34.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.24% | 112.04% | -42.80% |
Сравнение комиссий SETH и UVXY
И SETH, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и UVXY
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 16.96%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 16.96% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and UVXY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (19.34%) compared to SETH (14.82%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, SETH leads with 25.49% vs -70.71% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 14.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 25.49% return vs -70.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SETH has the higher dividend yield at 16.96%, compared with 0.00% for UVXY.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор