PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETH с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETH с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 0.18% vs 250.81% for USD. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SETH и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETH показывает доходность 43.11%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

SETH

1 день
1.55%
1 месяц
32.48%
С начала года
43.11%
6 месяцев
49.04%
1 год
0.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETH и USD

2026 (YTD)202520242023
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		43.11%-29.41%-49.59%-22.80%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%45.08%

Correlation

The correlation between SETH and USD is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Ether Strategy ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с BITISETH с ETHU
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SETH vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 99
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETH c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETHUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
4.12

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.62

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

7.94

-7.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

22.96

-22.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETH vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETH на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETH и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETHUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

4.12

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.49

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SETH и USD

Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETHUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.74%

-88.63%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.01%

-31.80%

-24.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.69%

-6.07%

-54.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.80%

-32.35%

-22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.78%

10.98%

+24.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SETH и USD

Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 9.63%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETHUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

21.29%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

46.74%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.46%

61.28%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.49%

76.56%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

69.24%

+0.25%

Сравнение комиссий SETH и USD

И SETH, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETH и USD

Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		10.75%7.01%3.44%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SETH and USD have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs 0.18% for SETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETH and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.23% for USD.

SETH is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETH и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор