PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETH с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETH с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs 80.84% for UPRO. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SETH и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETH показывает доходность 40.93%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

SETH

1 день
5.62%
1 месяц
29.74%
С начала года
40.93%
6 месяцев
46.51%
1 год
-1.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETH и UPRO

2026 (YTD)202520242023
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		40.93%-29.41%-49.59%-22.80%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%32.73%

Correlation

The correlation between SETH and UPRO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Ether Strategy ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с BITISETH с BITS
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SETH vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 99
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETH c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETHUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.30

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.76

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.03

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

12.80

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETH vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETH на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETH и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETHUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.30

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.65

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SETH и UPRO

Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETHUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.74%

-76.82%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.01%

-26.78%

-29.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.29%

-2.09%

-59.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.79%

-14.42%

-40.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.77%

6.33%

+29.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SETH и UPRO

ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETHUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

8.45%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.07%

26.60%

+19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

35.35%

+33.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.53%

50.32%

+19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.53%

53.74%

+15.79%

Сравнение комиссий SETH и UPRO

SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETH и UPRO

Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		10.91%7.01%3.44%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SETH and UPRO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETH has higher volatility (9.81%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 80.84% vs -1.33% for SETH. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 80.84% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.

SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.68% for UPRO.

SETH is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETH и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор