Сравнение SETH с UPRO
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -6.86% vs 62.29% for UPRO. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SETH и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 17.21%.
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 46.23%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 30.18%
Сравнение доходности по годам SETH и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 17.21% | 31.88% | 63.57% | 40.20% |
Correlation
The correlation between SETH and UPRO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SETH
UPRO
Сравнение SETH c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.34 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.52 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и UPRO
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -76.82% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -26.78% | -27.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | -10.27% | -48.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -14.39% | -40.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 6.57% | +29.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и UPRO
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 14.68% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.71% | 29.49% | +17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.21% | 37.35% | +31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.66% | 50.62% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 53.79% | +15.87% |
Сравнение комиссий SETH и UPRO
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и UPRO
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности UPRO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and UPRO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.43%) compared to UPRO (14.68%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 62.29% vs -6.86% for SETH. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 62.29% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.74% for UPRO.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор