Сравнение SETH с UPRO
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 26.49% vs 63.27% for UPRO. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SETH charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SETH и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 26.20%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%.
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00M | $1.08M | $1.82M | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам SETH и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 40.20% |
Correlation
The correlation between SETH and UPRO is -0.50, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.43 |
The correlation between SETH and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.43 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SETH
UPRO
Сравнение SETH c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.37 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 9.08 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и UPRO
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -76.82% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -26.78% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -0.58% | -64.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -14.34% | -40.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 6.99% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 11.51%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 12.22% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 30.87% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 38.47% | +28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.75% | 50.78% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 53.82% | +14.93% |
Сравнение комиссий SETH и UPRO
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и UPRO
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%, что больше доходности UPRO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and UPRO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to SETH (11.51%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 63.27% vs 26.49% for SETH. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 63.27% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 0.70% for UPRO.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор