Сравнение SETH с SSO
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -6.86% vs 42.28% for SSO. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SETH и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 12.95%.
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам SETH и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.95% | 26.19% | 43.48% | 25.92% |
Correlation
The correlation between SETH and SSO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. SSO — Ранг доходности на риск
SETH
SSO
Сравнение SETH c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.34 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.90 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и SSO
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -84.67% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -18.17% | -35.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | -6.70% | -52.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -19.53% | -35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 4.28% | +31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и SSO
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 9.70% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.71% | 19.65% | +27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.21% | 24.92% | +44.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.66% | 33.85% | +35.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 35.93% | +33.73% |
Сравнение комиссий SETH и SSO
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и SSO
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SSO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and SSO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.43%) compared to SSO (9.70%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs SSO's -84.67%.
On 1-year performance, SSO leads with 42.28% vs -6.86% for SETH. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 42.28% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.65% for SSO.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор