Сравнение SETH с SSO
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs 52.69% for SSO. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SETH и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 40.93%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 19.37%.
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам SETH и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.37% | 26.19% | 43.48% | 21.26% |
Correlation
The correlation between SETH and SSO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. SSO — Ранг доходности на риск
SETH
SSO
Сравнение SETH c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.91 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 12.80 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.25 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.42 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и SSO
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -84.67% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -18.17% | -37.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -1.40% | -59.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -19.57% | -35.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | 4.13% | +31.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и SSO
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 5.66% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 17.78% | +28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 23.60% | +44.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 33.65% | +35.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 35.89% | +33.64% |
Сравнение комиссий SETH и SSO
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и SSO
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности SSO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and SSO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.81%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs SSO's -84.67%.
On 1-year performance, SSO leads with 52.69% vs -1.33% for SETH. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 52.69% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.62% for SSO.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор