Сравнение SETH с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
SETH и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SETH и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETH и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 20.65% | -29.41% | -22.63% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 20.65%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
SETH
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 57.31%
- 1 год
- -45.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETH и BTCZ
И SETH, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SETH
BTCZ
Сравнение SETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.13 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 0.45 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.26 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.36 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.13 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.60 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SETH и BTCZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и BTCZ
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 11.38% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SETH и BTCZ
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -91.06% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.02% | -68.27% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.86% | -79.24% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.84% | -72.75% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.01% | 48.60% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и BTCZ
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 19.86%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 26.38% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.29% | 73.37% | -20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.09% | 90.72% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.15% | 99.57% | -28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.15% | 99.57% | -28.42% |