PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETH с AESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETH с AESR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds. SETH is passively managed, while AESR is actively managed. Over the past year, SETH returned -6.86% vs 33.70% for AESR. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 1.46%/yr for AESR.

Доходность

Сравнение доходности SETH и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETH показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у AESR с доходностью 18.68%.

SETH

1 день
4.24%
1 месяц
19.90%
С начала года
48.48%
6 месяцев
48.59%
1 год
-6.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AESR

1 день
-3.27%
1 месяц
1.72%
С начала года
18.68%
6 месяцев
17.04%
1 год
33.70%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETH и AESR

2026 (YTD)202520242023
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		48.48%-29.41%-49.59%-22.19%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		18.68%20.34%25.37%16.08%

Correlation

The correlation between SETH and AESR is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

-0.45

The correlation between SETH and AESR has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Ether Strategy ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с BITISETH с ETHU
Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO

Доходность на риск

SETH vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 88
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETH c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETHAESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.86

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.48

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.45

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

13.98

-14.19

SETH vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AESR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETH и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETH и AESR

Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и AESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETHAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.74%

-31.06%

-49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.14%

-9.82%

-44.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.21%

-3.32%

-55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.80%

-5.98%

-48.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.80%

2.42%

+33.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SETH и AESR

ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETHAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

9.07%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.71%

15.09%

+31.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.21%

18.23%

+50.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.66%

18.21%

+51.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.66%

20.63%

+49.03%

Сравнение комиссий SETH и AESR

SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETH и AESR

Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности AESR в 19.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.39%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		10.36%7.01%3.44%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETH and AESR have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETH has higher volatility (19.43%) compared to AESR (9.07%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs AESR's -31.06%.

On 1-year performance, AESR leads with 33.70% vs -6.86% for SETH. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AESR has performed better with a 33.70% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.39%, compared with 10.36% for SETH.

SETH is categorized as Cryptocurrency, while AESR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 1.46% for AESR.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETH и AESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор