Сравнение SES с IE
SES (SES AI Corp) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while IE operates in Copper (Basic Materials). Over the past 3 years, SES returned -11.05%/yr vs 0.20%/yr for IE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -26.11%, что значительно ниже, чем у IE с доходностью -16.40%.
SES
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 29.13%
- С начала года
- -26.11%
- 6 месяцев
- -33.50%
- 1 год
- 45.31%
- 3 года*
- -11.05%
- 5 лет*
- -33.20%
- 10 лет*
- —
IE
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- 70.19%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SES и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -26.11% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -26.06% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -16.40% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 12.50% |
Correlation
The correlation between SES and IE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between SES and IE shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SES:
$442.68M
IE:
$2.12B
SES:
-$0.22
IE:
-$0.83
SES:
20.13
IE:
559.47
SES:
2.18
IE:
3.92
SES:
$21.92M
IE:
$3.37M
SES:
$7.97M
IE:
-$32.15M
SES:
-$68.11M
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. IE — Ранг доходности на риск
SES
IE
Сравнение SES c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SES | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.54 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 3.21 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SES | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.08 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SES и IE
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -71.12% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.08% | -45.93% | -28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -71.12% | -20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | -32.93% | -55.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.68% | -31.84% | -33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.97% | 21.96% | +22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и IE
SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с Ivanhoe Electric Inc (IE) с волатильностью 22.84%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 22.84% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.46% | 54.24% | +23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.58% | 73.88% | +33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.41% | 69.67% | +44.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.58% | 69.67% | +41.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и IE
Ни SES, ни IE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and IE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (25.51%) compared to IE (22.84%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs IE's -71.12%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор