PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SES с CAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SES с CAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SES (SES AI Corp) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CAN operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, SES returned -33.20%/yr vs -49.08%/yr for CAN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SES и CAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SES AI Corp (SES) и Canaan Inc. (CAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SES показывает доходность -26.11%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -45.57%.

SES

1 день
-7.64%
1 месяц
29.13%
С начала года
-26.11%
6 месяцев
-33.50%
1 год
45.31%
3 года*
-11.05%
5 лет*
-33.20%
10 лет*
—

CAN

1 день
-4.77%
1 месяц
-30.44%
С начала года
-45.57%
6 месяцев
-60.55%
1 год
-38.47%
3 года*
-43.11%
5 лет*
-49.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SES и CAN

2026 (YTD)20252024202320222021
SES
SES AI Corp		-26.11%-17.81%19.67%-41.90%-68.34%-7.44%
CAN
Canaan Inc.		-45.57%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-76.85%

Correlation

The correlation between SES and CAN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.27

The correlation between SES and CAN shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SES:

$442.68M

CAN:

$259.70M

EPS

SES:

-$0.22

CAN:

-$0.38

Коэффициент P/S

SES:

20.13

CAN:

0.41

Коэффициент P/B

SES:

2.18

CAN:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

SES:

$21.92M

CAN:

$510.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

SES:

$7.97M

CAN:

$17.56M

EBITDA (12 мес.)

SES:

-$68.11M

CAN:

-$144.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SES AI Corp

Canaan Inc.

Часто сравнивают с SES:
SES с IESES с OCULSES с BNAISES с TMCSES с ERICSES с KULRSES с AU
Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с WULFCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOK

Доходность на риск

SES vs. CAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SES
Ранг доходности на риск SES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SES c CAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SESCANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.32

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.28

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.47

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-0.71

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SES vs. CAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SES на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CAN равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SES и CAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SESCANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.32

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.31

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SES и CAN

Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке CAN в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и CAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SESCANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.58%

-98.97%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.08%

-81.68%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.41%

-88.23%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.58%

-96.58%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.06%

-98.97%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.68%

-83.75%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.97%

54.03%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SES и CAN

SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с Canaan Inc. (CAN) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SESCANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.51%

20.54%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.46%

59.58%

+17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.58%

120.05%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.41%

111.51%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.58%

126.54%

-14.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SES и CAN

Ни SES, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SES и CAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
6.71M
62.88M
(SES) Общая выручка
(CAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SES and CAN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SES has higher volatility (25.51%) compared to CAN (20.54%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs CAN's -98.97%.

SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SES и CAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор