Сравнение SES с CAN
SES (SES AI Corp) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CAN operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, SES returned -42.46%/yr vs -45.55%/yr for CAN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -65.27%, что значительно ниже, чем у CAN с доходностью -59.97%.
SES
- 1 день
- -10.69%
- 1 месяц
- -39.88%
- 6 месяцев
- -71.06%
- С начала года
- -65.27%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -38.82%
- 5 лет*
- -42.46%
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -19.87%
- 6 месяцев
- -66.32%
- С начала года
- -59.97%
- 1 год
- -71.76%
- 3 года*
- -54.41%
- 5 лет*
- -45.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SES и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -65.27% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
CAN Canaan Inc. | -59.97% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -66.03% |
Correlation
The correlation between SES and CAN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between SES and CAN shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SES:
$227.83M
CAN:
$129.71M
SES:
-$0.22
CAN:
-$0.35
SES:
9.46
CAN:
0.33
SES:
1.02
CAN:
0.50
SES:
$21.92M
CAN:
$510.04M
SES:
$7.97M
CAN:
$17.56M
SES:
-$68.11M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. CAN — Ранг доходности на риск
SES
CAN
Сравнение SES c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.83 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.18 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и CAN
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке CAN в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -99.27% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -86.98% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -91.63% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -97.50% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -99.24% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.19% | -83.97% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.33% | 61.08% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и CAN
Текущая волатильность для SES AI Corp (SES) составляет 23.91%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что SES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 30.41% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.65% | 63.93% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.78% | 116.91% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.19% | 111.77% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.07% | 126.17% | -15.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и CAN
Ни SES, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and CAN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (30.41%) compared to SES (23.91%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs CAN's -99.27%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор