Сравнение SES с AU
SES (SES AI Corp) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SES returned -42.46%/yr vs 34.85%/yr for AU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -65.27%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью -7.86%.
SES
- 1 день
- -10.69%
- 1 месяц
- -39.88%
- 6 месяцев
- -71.06%
- С начала года
- -65.27%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -38.82%
- 5 лет*
- -42.46%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -18.72%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -7.86%
- 1 год
- 70.98%
- 3 года*
- 55.29%
- 5 лет*
- 34.85%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам SES и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -65.27% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -7.86% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | 7.81% |
Correlation
The correlation between SES and AU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SES:
$227.83M
AU:
$38.60B
SES:
-$0.22
AU:
$6.85
SES:
9.46
AU:
3.47
SES:
1.02
AU:
4.52
SES:
$21.92M
AU:
$11.17B
SES:
$7.97M
AU:
$5.82B
SES:
-$68.11M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. AU — Ранг доходности на риск
SES
AU
Сравнение SES c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.84 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 4.19 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и AU
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -90.12% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -38.73% | -43.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -38.73% | -52.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -51.75% | -45.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -38.73% | -55.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.19% | -46.03% | -20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.33% | 17.00% | +33.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и AU
SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 12.50% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.65% | 46.82% | +30.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.78% | 58.72% | +49.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.19% | 49.42% | +65.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.07% | 49.76% | +61.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и AU
SES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.02% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
SES SES AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and AU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (23.91%) compared to AU (12.50%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор