PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.90% против 15.31% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий SEQUX и MRFOX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
SEQUX
Sequoia Fund

Доходность на риск

SEQUX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.57

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.68

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

1.75

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.06

-0.39

Корреляция

Корреляция между SEQUX и MRFOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и MRFOX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и MRFOX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-29.10%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-7.09%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-12.98%

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-29.10%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-5.32%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-2.37%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.77%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и MRFOX

Sequoia Fund (SEQUX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.04%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.08%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

11.83%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

12.04%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

14.29%

+3.58%