PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с FSELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-9.44%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.04%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.09% против 32.68% соответственно.

SEQUX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
4.66%
3 года*
17.21%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.09%

FSELX

1 день
2.65%
1 месяц
2.23%
С начала года
10.04%
6 месяцев
14.94%
1 год
99.87%
3 года*
47.68%
5 лет*
32.29%
10 лет*
32.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий SEQUX и FSELX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

SEQUX
Sequoia Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

SEQUX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.48

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

3.10

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

6.03

-5.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

24.38

-23.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.48

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.94

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между SEQUX и FSELX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и FSELX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности FSELX в 10.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.73%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.09%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и FSELX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-82.54%

+36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-14.38%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-46.37%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-46.37%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-5.78%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-28.81%

+21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.26%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и FSELX

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 5.72%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

12.46%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

25.91%

-14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

41.44%

-24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

38.68%

-21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

34.78%

-16.90%