Сравнение SEPZ с XAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).
SEPZ и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и XAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 13.72% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 1.10% | 12.57% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и XAPR
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.
Доходность на риск
SEPZ vs. XAPR — Ранг доходности на риск
SEPZ
XAPR
Сравнение SEPZ c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.51 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.48 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.66 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.01 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 18.98 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.51 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.78 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и XAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и XAPR
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и XAPR
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и XAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -6.18% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -6.18% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | 0.00% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.18% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.65% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и XAPR
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.45% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 1.19% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 8.15% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 6.41% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 6.41% | +6.12% |