PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с SAUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while SAUG is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 17.69% vs 19.55% for SAUG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for SAUG.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 8.49%.

SEPZ

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.13%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.54%
1 год
17.69%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

SAUG

1 день
-0.15%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и SAUG

2026 (YTD)202520242023
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		6.07%13.18%18.23%7.15%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		8.49%8.23%11.08%6.37%

Correlation

The correlation between SEPZ and SAUG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between SEPZ and SAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с APRZSEPZ с AUGZSEPZ с OCTZSEPZ с MARZSEPZ с JANZ
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с APRHSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с FEBTSAUG с NVDYSAUG с IVVBSAUG с APRT

Доходность на риск

SEPZ vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEPZSAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.07

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.16

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.79

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

15.75

-5.23

SEPZ vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и SAUG

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, примерно равная максимальной просадке SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и SAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-14.62%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-4.10%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.15%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.21%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.24%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и SAUG

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.35%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

5.39%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.48%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

11.72%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

11.72%

+0.78%

Сравнение комиссий SEPZ и SAUG

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и SAUG

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как SAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.07%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SEPZ and SAUG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEPZ has higher volatility (4.08%) compared to SAUG (1.35%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs SAUG's -14.62%.

On 1-year performance, SAUG leads with 19.55% vs 17.69% for SEPZ. On fees, SEPZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SAUG has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 19.55% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.

SEPZ has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for SAUG.

They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.90% for SAUG.

SAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и SAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор