PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с IOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с IOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT).

SAUG и IOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и IOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и IOCT

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IOCT с доходностью 0.55%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с IVVBSAUG с ARLUSAUG с QQQY
Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с ISWNIOCT с FLJJ

Сравнение комиссий SAUG и IOCT

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IOCT в 0.85%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Доходность на риск

SAUG vs. IOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c IOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGIOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.02

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.38

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

8.65

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. IOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOCT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и IOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGIOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Корреляция

Корреляция между SAUG и IOCT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и IOCT

Ни SAUG, ни IOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и IOCT

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и IOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGIOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-16.94%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-5.84%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.97%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.73%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.61%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и IOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.60%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGIOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.41%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

6.00%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

10.21%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

9.38%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

9.38%

+2.73%