Сравнение SAUG с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
SAUG и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUG и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUG и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 1.31% | 8.23% | 11.08% | 6.26% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 9.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
SAUG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUG и NVDY
SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
SAUG vs. NVDY — Ранг доходности на риск
SAUG
NVDY
Сравнение SAUG c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.20 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.01 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.43 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.54 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между SAUG и NVDY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и NVDY
SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок SAUG и NVDY
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -34.08% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -13.77% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -7.25% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -6.31% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.30% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и NVDY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.58%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 9.09% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 21.62% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 32.44% | -19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 38.75% | -26.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 38.75% | -26.65% |