Сравнение SAUG с FEBT
SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, SAUG returned 18.71% vs 18.08% for FEBT. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAUG charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.
Доходность
Сравнение доходности SAUG и FEBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAUG показывает доходность 9.82%, а FEBT немного выше – 10.17%.
SAUG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.17%
FEBT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $337.20K | $335.09K | $510.26K | |
| $97.62K | $117.50K | $122.51K |
Сравнение доходности по годам SAUG и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 9.82% | 8.23% | 11.08% | 6.37% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 10.17% | 12.72% | 17.29% | 8.52% |
Correlation
The correlation between SAUG and FEBT is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between SAUG and FEBT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUG vs. FEBT — Ранг доходности на риск
SAUG
FEBT
Сравнение SAUG c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAUG | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.01 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 14.75 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAUG и FEBT
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и FEBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUG | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -13.19% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -6.04% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -1.15% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.23% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и FEBT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 0.38%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUG | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 2.32% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 6.48% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 7.95% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 9.69% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 9.69% | +1.79% |
Сравнение комиссий SAUG и FEBT
SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и FEBT
Ни SAUG, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAUG and FEBT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBT has higher volatility (2.32%) compared to SAUG (0.38%). In terms of maximum drawdown, SAUG dropped -14.62% vs FEBT's -13.19%.
On 1-year performance, SAUG leads with 18.71% vs 18.08% for FEBT. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SAUG has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 18.71% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.
SAUG and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 0.74% for FEBT.
FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUG и FEBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор