PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAUG с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAUG и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и FEBT


2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
1.31%8.23%11.08%6.26%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
-1.09%12.72%17.29%7.83%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.


SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Сравнение комиссий SAUG и FEBT

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.


Доходность на риск

SAUG vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAUGFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.80

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.73

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

8.95

-0.74

SAUG vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAUGFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.39

-0.53

Корреляция

Корреляция между SAUG и FEBT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и FEBT

Ни SAUG, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок SAUG и FEBT

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и FEBT.


Загрузка...

Показатели просадок


SAUGFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-13.19%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.86%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-3.54%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.22%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.71%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и FEBT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.58%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAUGFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.93%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.14%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.60%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

9.88%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

9.88%

+2.22%