PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAUG с SMYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAUG и SMYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SMYY с доходностью 0.25%.


SAUG

1 день
-0.15%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMYY

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-5.51%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUG и SMYY


Correlation

The correlation between SAUG and SMYY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF

Доходность на риск

SAUG vs. SMYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SMYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c SMYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SAUGSMYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

SAUG vs. SMYY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAUG и SMYY

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки SMYY в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и SMYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAUGSMYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-36.84%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-33.05%

+32.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-25.53%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и SMYY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAUGSMYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

32.17%

-22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

32.17%

-20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

32.17%

-20.45%

Сравнение комиссий SAUG и SMYY

SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SMYY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и SMYY

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 170.88%.


Часто задаваемые вопросы


SAUG and SMYY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAUG is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAUG is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.

SMYY has the higher dividend yield at 170.88%, compared with 0.00% for SAUG.

They also come from different issuers: FT Vest and GraniteShares. Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 1.07% for SMYY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUG и SMYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор