Сравнение SAUG с SMYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY).
SAUG и SMYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. SMYY управляется GraniteShares.
Доходность
Сравнение доходности SAUG и SMYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUG и SMYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.92% | 1.88% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | -2.84% | -27.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SMYY с доходностью -2.84%.
SAUG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMYY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -30.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUG и SMYY
SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SMYY в 1.07%.
Доходность на риск
SAUG vs. SMYY — Ранг доходности на риск
SAUG
SMYY
Сравнение SAUG c SMYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | SMYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -1.44 | +2.29 |
Корреляция
Корреляция между SAUG и SMYY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и SMYY
SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.15%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 117.15% | 53.33% |
Просадки
Сравнение просадок SAUG и SMYY
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки SMYY в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и SMYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUG | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -36.84% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -35.12% | +32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -23.15% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и SMYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUG | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 35.06% | -22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 35.06% | -22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 35.06% | -22.95% |