Сравнение SAUG с SMYY
SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) and SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) are both Options Trading funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SAUG charges 0.90%/yr vs 1.07%/yr for SMYY.
Доходность
Сравнение доходности SAUG и SMYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у SMYY с доходностью 6.70%.
SAUG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMYY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAUG и SMYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 7.65% | 1.88% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.70% | -27.52% |
Correlation
The correlation between SAUG and SMYY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUG vs. SMYY — Ранг доходности на риск
SAUG
SMYY
Сравнение SAUG c SMYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | SMYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.98 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок SAUG и SMYY
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки SMYY в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и SMYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUG | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -36.84% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -28.74% | +28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -25.15% | +22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и SMYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUG | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 32.69% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 32.69% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 32.69% | -20.88% |
Сравнение комиссий SAUG и SMYY
SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SMYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и SMYY
SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.89% | 53.33% |
Часто задаваемые вопросы
SAUG and SMYY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAUG is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAUG is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 146.89%, compared with 0.00% for SAUG.
They also come from different issuers: FT Vest and GraniteShares. Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 1.07% for SMYY.
Подберите оптимальное распределение для SAUG и SMYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор