График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) показал доход в 0.92% с начала года и 14.32% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SAUG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 0.47% | -1.82% | 0.92% | |||||||||
| 2025 | 1.76% | -2.61% | -3.60% | -1.24% | 2.50% | 2.60% | 0.67% | 4.64% | 1.62% | 0.72% | 0.71% | 0.44% | 8.23% |
| 2024 | -1.84% | 2.99% | 2.18% | -3.64% | 3.62% | -0.62% | 6.81% | -0.05% | 0.62% | -0.37% | 4.68% | -3.28% | 11.08% |
| 2023 | 1.60% | -3.20% | -4.07% | 5.31% | 6.96% | 6.26% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August: годовая альфа составляет 0.21%, бета — 0.63, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 22.08.2023.
- Этот ETF участвовал в 82.14% снижения S&P 500 Index, но только в 66.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.63 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 66.71%
- Участие в снижении
- 82.14%
Комиссия
Комиссия SAUG составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAUG имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 6.61 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SAUG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 14.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.62% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | 87 | 13 авг. 2025 г. | 173 |
| -8.29% | 5 сент. 2023 г. | 39 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 71 |
| -6.64% | 1 авг. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | 29 | 18 сент. 2024 г. | 34 |
| -4.72% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -4.1% | 23 янв. 2026 г. | 46 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...