PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

SAUG — это активно управляемый ETF от FT Vest. SAUG запущен 17 авг. 2023 г. и имеет комиссию в 0.90%.

Информация о ETF

Эмитент

FT Vest

Дата выпуска

17 авг. 2023 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SAUG составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) показал доход в -3.28% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев.

SAUG

С начала года

-3.28%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-6.45%

1 год

4.16%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAUG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.76%-2.61%-3.60%-1.24%2.50%-3.28%
2024-1.84%2.99%2.18%-3.64%3.62%-0.62%6.81%-0.05%0.62%-0.37%4.68%-3.28%11.08%
20231.60%-3.20%-4.07%5.31%6.96%6.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAUG составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAUG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAUG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 14.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August составляет 6.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.62%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———
-8.29%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.71
-6.64%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.3118 сент. 2024 г.34
-4.72%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1915 мая 2024 г.33
-3.56%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.31
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...