PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с QFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. SEPZ is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 20.60% vs 26.98% for QFLR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 6.90%.

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.01%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.88%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и QFLR

2026 (YTD)20252024
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%16.08%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.90%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between SEPZ and QFLR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between SEPZ and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPZ и QFLR

Секторы
SEPZ
QFLR

Технологии

35.3%
50.8%

Финансовые услуги

13.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
18.4%

Здравоохранение

8.8%
3.2%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.2%

Энергетика

3.0%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.5%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.0%

Технологии

SEPZ
35.3%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

SEPZ
13.4%
QFLR
0.9%

Потребительский циклический сектор

SEPZ
10.6%
QFLR
12.1%

Коммуникационные услуги

SEPZ
9.9%
QFLR
18.4%

Здравоохранение

SEPZ
8.8%
QFLR
3.2%

Промышленность

SEPZ
7.8%
QFLR
2.8%

Потребительский защитный сектор

SEPZ
5.2%
QFLR
9.2%

Энергетика

SEPZ
3.0%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

SEPZ
2.5%
QFLR
1.5%

Недвижимость

SEPZ
2.0%
QFLR

-

Сырьевые материалы

SEPZ
1.6%
QFLR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с VOOQFLR с VT

Доходность на риск

SEPZ vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.41

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.26

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.56

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

15.19

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.41

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.40

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и QFLR

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-13.97%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-7.61%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.48%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.50%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и QFLR

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.53%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.05%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

11.28%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

12.62%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

12.62%

-0.16%

Сравнение комиссий SEPZ и QFLR

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и QFLR

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SEPZ and QFLR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEPZ has higher volatility (2.68%) compared to QFLR (2.53%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.98% vs 20.60% for SEPZ. On fees, SEPZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.98% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

SEPZ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for QFLR.

SEPZ is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор