PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEPZ с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

SEPZ и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPZ и QFLR

2026 (YTD)20252024
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		-3.17%13.18%16.08%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

SEPZ

1 день
0.76%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.43%
1 год
12.95%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с APRZSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с DECZSEPZ с ISWN
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий SEPZ и QFLR

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Доходность на риск

SEPZ vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.91

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.62

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.17

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

13.59

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.91

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.11

-0.22

Корреляция

Корреляция между SEPZ и QFLR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и QFLR

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.27%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и QFLR

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

SEPZQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-13.97%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-7.61%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.77%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-2.61%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.77%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и QFLR

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 4.04%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEPZQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.97%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.49%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

12.32%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

12.89%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

12.89%

-0.36%