Сравнение SEPZ с QFLR
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. SEPZ is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 17.99% vs 15.69% for QFLR. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 4.04%.
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
QFLR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.65M | $2.34M | $2.28M | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам SEPZ и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 13.18% | 16.42% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 4.04% | 17.27% | 16.30% |
Correlation
The correlation between SEPZ and QFLR is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between SEPZ and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. QFLR — Ранг доходности на риск
SEPZ
QFLR
Сравнение SEPZ c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.99 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 6.66 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и QFLR
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -13.97% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.93% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.13% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.56% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.36% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и QFLR
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 3.70%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.14% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 11.32% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 13.96% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 13.41% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 13.41% | -0.91% |
Сравнение комиссий SEPZ и QFLR
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и QFLR
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and QFLR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (5.14%) compared to SEPZ (3.70%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, SEPZ leads with 17.99% vs 15.69% for QFLR. On fees, SEPZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SEPZ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 17.99% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
SEPZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for QFLR.
SEPZ is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.89% for QFLR.
SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор