PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFLR с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). QFLR is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, QFLR returned 26.98% vs 85.49% for QLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности QFLR и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

QFLR

1 день
0.01%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.88%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFLR и QLD

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.90%17.27%16.64%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%32.61%

Correlation

The correlation between QFLR and QLD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QFLR and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QFLR и QLD

Секторы
QFLR
QLD

Технологии

50.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

18.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.7%

Здравоохранение

3.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Энергетика

1.1%
0.6%

Финансовые услуги

0.9%
0.2%

Сырьевые материалы

0.0%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QFLR
50.8%
QLD
53.8%

Коммуникационные услуги

QFLR
18.4%
QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

QFLR
12.1%
QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

QFLR
9.2%
QLD
7.7%

Здравоохранение

QFLR
3.2%
QLD
4.2%

Промышленность

QFLR
2.8%
QLD
2.8%

Коммунальные услуги

QFLR
1.5%
QLD
1.4%

Энергетика

QFLR
1.1%
QLD
0.6%

Финансовые услуги

QFLR
0.9%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

QFLR
0.0%
QLD
1.1%

Недвижимость

QFLR

-

QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с VOOQFLR с VT
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

QFLR vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.70

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.16

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.42

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

11.92

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.60

+0.80

Просадки

Сравнение просадок QFLR и QLD

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFLRQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-83.13%

+69.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-25.13%

+17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.53%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-18.17%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

7.20%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и QLD

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) составляет 2.53%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что QFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFLRQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

8.90%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

24.08%

-16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

31.85%

-20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

44.74%

-32.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.62%

44.56%

-31.94%

Сравнение комиссий QFLR и QLD

QFLR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и QLD

QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QFLR and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to QFLR (2.53%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 85.49% vs 26.98% for QFLR. On fees, QFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 85.49% return vs 26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for QFLR.

QFLR is categorized as Nasdaq-100, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFLR и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор