Сравнение QFLR с PHEQ
QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator, while PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric. Both are actively managed. Over the past year, QFLR returned 15.69% vs 13.44% for PHEQ. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности QFLR и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFLR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 7.32%.
QFLR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.85%
PHEQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $471.45K | $527.43K | $600.46K | |
| $2.65M | $2.34M | $2.28M |
Сравнение доходности по годам QFLR и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 4.04% | 17.27% | 16.30% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 7.32% | 11.76% | 13.21% |
Correlation
The correlation between QFLR and PHEQ is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between QFLR and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFLR vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
QFLR
PHEQ
Сравнение QFLR c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFLR | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.17 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 14.16 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFLR и PHEQ
Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFLR | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.97% | -12.55% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -4.26% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -0.13% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.95% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.95% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFLR и PHEQ
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFLR | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 1.75% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 4.88% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 6.16% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 8.49% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 8.49% | +4.92% |
Сравнение комиссий QFLR и PHEQ
QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFLR и PHEQ
QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.93% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFLR and PHEQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (5.14%) compared to PHEQ (1.75%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, QFLR leads with 15.69% vs 13.44% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 15.69% return vs 13.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
PHEQ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for QFLR.
QFLR is categorized as Nasdaq-100, while PHEQ is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Parametric. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.29% for PHEQ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFLR и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор