PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

QFLR и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и PHEQ

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%13.03%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VT
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий QFLR и PHEQ

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

QFLR vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.23

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.83

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.73

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

8.89

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PHEQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.23

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.53

-0.42

Корреляция

Корреляция между QFLR и PHEQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и PHEQ

QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и PHEQ

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-12.55%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.85%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-2.24%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.02%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.53%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и PHEQ

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.90%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.84%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

10.66%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

8.78%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

8.78%

+4.11%